RANGE / REVERSION
Mean Reversion · Rückkehr zum Mittelwert
Überdehnung in einer stabilen Range handeln: mit festem Referenzwert, Bestätigung und Ausstieg bei Regimewechsel.
Die Idee und ihre Grenze
Mean Reversion setzt auf eine Rückkehr in Richtung eines definierten Referenzwerts. Das kann die Mitte einer Range oder ein vorab festgelegter Durchschnitt sein. Bei börsengehandelten Instrumenten wird häufig Session-VWAP als Referenz genutzt; er ist kein Preis-Magnet und keine Garantie für eine Rückkehr.
Range und Referenz vorab festlegen
Beispiel: Nur handeln, wenn wiederholte Reaktionen an Ober- und Unterkante eine Range erkennen lassen und die Referenz nicht stark in eine Richtung läuft. Lege Range-Grenzen und Sessionbeginn vorab fest. VWAP-Werte können sich je Datenquelle und Sessiondefinition unterscheiden.
Einstieg erst nach Rückkehrsignal
Für einen Long testest du etwa: Überschreiten der unteren Range-Grenze, Rückkehr per Schlusskurs und ein klarer Invalidierungspunkt unter dem Extrem. Ziel kann die vorher definierte Mitte sein. Short spiegelbildlich. Ein weiter Abstand zum Durchschnitt allein rechtfertigt keinen Einstieg.
Wann die Idee nicht mehr gilt
Akzeptiert der Markt neue Preise außerhalb der Range oder entwickelt sich ein Trend, wird die Rückkehridee abgebrochen. Kein Nachkaufen gegen die Bewegung und kein Verschieben des Ziels, um einen Verlust auszusitzen. Bei kleinem Zielraum können Gebühren den gesamten Bruttovorteil aufzehren.
Prop-Firm-Besonderheiten
Mehrere kleine Gewinne können einen seltenen großen Verlust nicht automatisch ausgleichen. Lege einen harten Tagesstopp und ein Limit für korrelierte Positionen fest. Prüfe News-Sperren und wie offene Verluste in Daily Loss und Drawdown eingehen.
Beispiel: Range 100–110, Referenzmitte 105. Nach einem Ausflug auf 99 wird eine Rückkehr bestätigt; hypothetischer Entry 101 und Stopp 98,8. Bis 105 bleiben 4 Punkte gegenüber 2,2 Punkten Risiko vor Kosten. Bricht die Range nachhaltig nach unten, ist die Rückkehrannahme ungültig.
Vor deinem Trade
- Seitwärtsregime statt Trend angenommen und geprüft.
- Referenz, Invalidierung und Ziel vor Entry festgelegt.
- Kosten passen zum Zielraum.
Typische Fehler
- Jede Überdehnung automatisch handeln.
- Verlierer nachkaufen oder Stopp entfernen.
- VWAP verschiedener Sessions ungeprüft vergleichen.
GRUNDLAGEN & REGELPRÜFUNG
Die Beispiele sind redaktionelle Planungsmodelle. CME erläutert den Zusammenhang zwischen Stopdistanz und Positionsgröße. FTMO zeigt beispielhaft, warum Tages-, Gesamt- und Konsistenzregeln für das konkrete Konto separat zu lesen sind.
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