TREND / MOMENTUM
Trend Following · dem Trend folgen
Trends systematisch begleiten: Richtung definieren, Verluste begrenzen und Gewinner nach festen Regeln laufen lassen.
Die Idee
Trend Following versucht, an einer anhaltenden Bewegung teilzunehmen. Es muss weder das Tief noch das Hoch treffen. Trenddefinition, Einstieg und Ausstieg werden vorab festgelegt; die Trefferquote allein sagt wenig über den Erwartungswert aus.
Beispielregeln für den Einstieg
Eine testbare Variante: Long nur bei höheren Hochs und höheren Tiefs im H1. Im M15 muss eine abgeschlossene Kerze das höchste Hoch der vorherigen 20 abgeschlossenen Kerzen übersteigen. Short spiegelbildlich. Diese Parameter sind ein Arbeitsbeispiel, kein optimierter Standard.
Stopp und Ausstieg
Lege den Stopp am definierten Invalidierungspunkt fest, etwa unter dem letzten bestätigten Swing-Tief. Die Stückzahl folgt dem Stopp. Ein mögliches Ausstiegskonzept ist ein nachgezogener Swing-Stopp nach Kerzenschluss; alternativ ein vorab festgelegter Volatilitätsstopp. Nicht nach jedem Verlust zwischen Methoden wechseln.
Wann aussetzen?
Kein klarer Trend, häufige Richtungswechsel oder ein zu weiter fachlicher Stopp: kein Trade. Trendfolger können mehrere kleine Verluste hintereinander erleben. Plane Gebühren und Slippage ein und prüfe den Netto-Erwartungswert über unterschiedliche Marktphasen.
Für eine Prop-Challenge
Ein Trailing-Drawdown kann deinen verfügbaren Puffer verkleinern, obwohl ein laufender Gewinner später zurückgibt. Prüfe, ob offene Gewinne den Verlustboden anheben. Overnight-Verbote können einen längerfristigen Trendansatz unpassend machen. Langfristige Trendforschung belegt nicht die Profitabilität dieses Intraday-Beispiels.
Planbeispiel: Einstieg 100, Invalidierung 98, Geldwert 5 je Punkt. Vor Kosten riskiert ein Kontrakt 10. Steigt der Kurs auf 106 und ein bestätigtes Swing-Tief liegt bei 103, könnte der vorher definierte Trail auf 103 steigen. Ein späterer Rücklauf ist kein Grund, den Stopp wieder zu senken.
Vor deinem Trade
- Trend und Signalzeitrahmen getrennt festgelegt.
- Lookback nur aus abgeschlossenen Kerzen berechnet.
- Verlustserie und Trailing-Drawdown im Demo geprüft.
Typische Fehler
- In einer Range jeden kleinen Ausbruch kaufen.
- Stopp lockern, weil der Trend doch noch kommen könnte.
- Langfristige Studien als Beweis für ein kurzfristiges Setup verwenden.
GRUNDLAGEN & REGELPRÜFUNG
Die Beispiele sind redaktionelle Planungsmodelle. CME erläutert den Zusammenhang zwischen Stopdistanz und Positionsgröße. FTMO zeigt beispielhaft, warum Tages-, Gesamt- und Konsistenzregeln für das konkrete Konto separat zu lesen sind.
AQR / Time Series Momentum ↗CME / Position sizing ↗FTMO / Trading objectives ↗Baue deinen Prozess weiter aus.
ORB · Opening Range Breakout
Die Eröffnungsrange definieren und einen bestätigten Ausbruch handeln – mit klarer Session, Stopp und Abbruchregel.
Playbook öffnen ↗ICT / POWER OF THREEAMD · Accumulation, Manipulation, Distribution
Das ICT-Modell „Power of Three“: Konsolidierung, möglicher Fehlausbruch und anschließende Expansion als testbaren Ablauf lesen.
Playbook öffnen ↗TREND / RÜCKSETZERTrend-Pullback · Rücksetzer handeln
Plane einen Rücklauf, einen Invalidierungspunkt und einen verbindlichen Verzicht.
Playbook öffnen ↗